這本書的目的是提供熟悉的理論和實際方面的卡爾曼濾波，包括現實世界中的問題在實踐中作為例證。材料包括卡爾曼濾波的基本技術背景和更實際的實現方面：如何在數學模型中表示問題，分析估計器作為系統設計參數函數的性能，在數值穩定算法中實現機械化方程，以及ESS的計算要求，測試結果的有效性，并監測濾波器的運行性能。這些是這個主題的重要屬性，在理論處理中經常被忽視，但對于將理論應用于現實問題是必要的。

　　在本第三版中，我們介紹了過去幾年卡爾曼濾波在實現和應用方面的重要進展，包括非線性濾波的自適應、更為穩健的平滑方法以及在導航方面的應用。

　　Matlab1中提供了所有軟件，因此用戶可以利用其出色的繪圖功能和編程界面，該界面非常接近用于定義卡爾曼濾波及其應用的數學方程。關于matlab軟件的更多信息，請參見附錄A。

　　軟件的包含實際上是一個必要的問題，因為如果沒有計算機來實現它，卡爾曼濾波將不會非常有用。它為學生提供了一個更好的學習體驗，讓他們通過觀察卡爾曼濾波器的實際工作來發現它的工作原理。

　　卡爾曼濾波在計算機上的實現也說明了有限字長算法的一些實際考慮，以及為保持結果的準確性而需要其他算法的必要性。如果學生希望應用自己所學的知識，那么她或他必須經歷其工作和失敗，并學會識別差異。

　　這本書是作為一個文本組織的隨機過程入門課程在高級水平和作為一年的研究生水平課程卡爾曼濾波理論和應用。它也可用于自我指導或由不熟悉該學科的實踐工程師和科學家進行審查。下面的章節級依賴關系圖說明了材料的組織，它顯示了每個章節的主題如何依賴于其他章節的材料。圖中的箭頭表示建議的研究順序。另一個框上方的框和箭頭連接的框表示，上框表示的材質是下框中主題的背景材質。